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Pfandbriefe als Erscheinungsform gedeckter Wertpapiere in Deutschland / Titelei/Inhaltsverzeichnis
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Titelei/Inhaltsverzeichnis
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1–2
1 Einleitung
1–2
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3–10
2 Grundlagen von Pfandbriefen als Erscheinungsform gedeckter Wertpapiere
3–10
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2.1 Probleme und Risiken der Kooperationsbeziehung zwischen Geldgeber und Geldnehmer
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2.2 Abgrenzung grundlegender Begriffe zu gedeckten Wertpapieren
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2.3 Systematisierung gedeckter Wertpapiere
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2.3.1 Systematisierung nach dem Haftungsträger
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2.3.2 Systematisierung nach dem Bezug zu Zahlungsmitteln
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2.3.3 Systematisierung nach der Schlechterstellung anderer Gläubiger
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2.3.4 Systematisierung nach dem Grundmechanismus zur Separierung von Vermögensgegenständen
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11–34
3 Erscheinungsformen gedeckter Wertpapiere in Deutschland
11–34
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3.1 Pfandbriefe
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3.1.1 Definition von Pfandbrief und von Pfandbrief-Finanzierung
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3.1.2 Darstellung einer Pfandbrief-Investition anhand des Grundmodells von Fehr (1995)
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3.1.3 Merkmale und Erscheinungsformen von Pfandbriefen
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3.1.4 Voraussetzungen für die Erteilung einer Erlaubnis zum Betreiben des Pfandbriefgeschäfts
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3.2 Abgrenzung der Pfandbriefe von Asset Backed Securities als weitere Erscheinungsformen gedeckter Wertpapiere
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3.2.1 Definition von ABS und von ABS-Finanzierung
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3.2.2 Darstellung einer ABS-Finanzierung anhand des Grundmodells von Paul (1991)
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3.2.3 Systematisierung der ABS nach dem Zahlungsstrommanagement
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3.2.4 Systematisierung der ABS nach der Sicherungskonstruktion
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3.2.5 Weitere Varianten einer ABS-Finanzierung
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3.2.6 Anforderungen an für die ABS-Finanzierung geeignete Vermögenswerte
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3.3 Abgrenzung der Pfandbriefe von Sonstige Erscheinungsformen (Wertpapiere mit Patronatserklärungen) als weitereErscheinungsformen gedeckter Wertpapiere
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3.4 Zwischenfazit: Systematische Abgrenzung der Pfandbriefe von weiteren Erscheinungsformengedeckter Wertpapiere
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35–86
4 Ökonomische Analyse von Pfandbriefen als Erscheinungsform gedeckter Wertpapiere
35–86
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4.1 Zielsystem der Akteure als Bezugsrahmen der Analyse
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4.2 Ökonomische Analyse hinsichtlich der Liquidität
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4.2.1 Ökonomische Analyse hinsichtlich der Liquidität aus Sicht der Emittenten sowie Investoren
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4.2.2 Bankaufsichtsrechtliche Auswirkungen der Liquidity Coverage Ratio (LCR) auf Investoren in deutschen Pfandbriefen
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4.3 Ökonomische Analyse hinsichtlich der Vermögensbarwertmaximierung
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4.4 Ökonomische Analyse hinsichtlich der Unsicherheit
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4.4.1 Systematisierung der Gläubigerrisiken
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4.4.2 Begrenzung des Informationsrisikos
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4.4.3 Begrenzung des Delegationsrisikos und des Insolvenzeintrittsrisikos
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4.4.4 Begrenzung des Insolvenzverlustrisikos
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4.4.5 Pfandbriefe vor dem Hintergrund der Finanzmarktkrise
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4.4.6 Historische Simulation zur Quantifizierung des Kursrisikos eines Pfandbriefes
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.4.7 Validierung des Value At Risk zur Quantifizierung des Kursrisikos eines Pfandbriefes: Pull-to-Par-Effekte bzw. Restlaufzeiteffekte im Rahmen eines von einem Kreditinstitut durchgeführten Backtest...
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4.4.8 Integration von Pfandbriefen in die Kursrisikomessung:Das Beispiel einer von einem Kreditinstitut durchgeführten Bewertung eines Pfandbrief-Geldmarktfloaters
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87–88
5 Zusammenfassung der Ergebnisse und Ausblick
87–88
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89–94
Anhang
89–94
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95–112
Literaturverzeichnis
95–112
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113–114
Verzeichnis Verwendeter Gesetzestexte
113–114
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Pfandbriefe als Erscheinungsform gedeckter Wertpapiere in Deutschland
Titelei/Inhaltsverzeichnis
Autoren
Sven Kronenberg
DOI
doi.org/10.5771/9783828867185-I
ISBN print: 978-3-8288-3970-0
ISBN online: 978-3-8288-6718-5
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